DT Risk & Compliance

DT Risk & Compliance est le module Middle / Back Office de suivi des risques et de la réglementation du progiciel DT Suite. Basé sur de nombreux pré-paramétrages et sur une grande flexibilité, il permet en permanence aux équipes RCCI et Risques, ainsi qu’au Management, de suivre et d’analyser finement leurs risques et leurs obligations.

Ratios et Limites

DT Risk & Compliance possède une vaste gamme de limites ou de ratios pré-paramétrés, aussi bien réglementaires que statutaires. Ces ratios ou limites peuvent être aisément associés à un Fonds, un Mandat ou un Compte de gestion privée, de manière automatique ou manuelle en se basant sur ses caractéristiques juridiques et réglementaires.

Grâce à son moteur de Ratios, DT Risk & Compliance permet une évaluation en temps-réel des niveaux de toutes les limites, avec différents niveaux d’alertes accessibles également depuis le module Front-Office des gérants, DT Portfolio.

Avertissement visuel (changement de couleur),
Envoi de mails,
Blocage paramétrable de certaines fonctionnalités comme le passage d’ordres.

Order & Trade Analysis

DT Risk & Compliance offre aussi aux RCCI des fonctionnalités avancées et efficaces, pour suivre l’ensemble de la chaîne du passage d’ordres et d’exécution. Grâce à son intégration complète aux outils d’OMS et notamment le module DT Trading de DT Suite, DT Risk & Compliance permet d’analyser en temps réel ou à posteriori, la qualité de la négociation et le respect des directives de la gestion :

Respect des benchmarks,
Vitesse de transmission au marché,
Analyse des demandes de modification des ordres.

En se basant sur son référentiel de données de marché, DT Risk & Compliance permet de vérifier et valider facilement la qualité d’exécution, et notamment le respect des règles MIFID de Best Execution. Des reportings d’analyses sont générés automatiquement en Post-Trade, afin d’analyser l’exécution face au marché (Low, High, volume, WVAP sur la période etc.).

Value At Risk (VaR)

DT Risk & Compliance utilise plusieurs moteurs de VaR, intégrés et puissants :

VaR Delta Normal (JP Morgan),
VaR Monte-Carlo.

Solvency II

DT Risk & Compliance offre aux sociétés soumises aux contraintes assurantielles, des outils et des reportings en temps réel pour le suivi des indicateurs Solvabilité 2. Sont notamment calculés selon la méthodologie SII (avec ou sans absorption du passif) les SCR Action, SCR Immobilier, SCR Crédit, SCR Taux, SCR Concentration et SCR Marché.

En conclusion, DT Risk & Compliance est La solution qui permet des gains de temps conséquents aux équipes RCCI et Risques, dans le suivi du respect de la conformité et dans la qualité du contrôle des risques. Sa grande flexibilité et son socle solide, offrent enfin la possibilité de suivre parfaitement et sans soucis les évolutions réglementaires en cours et à venir.

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Density Technologies

Density Technologies développe des logiciels métiers, de nouvelle génération, dédiés aux professionnels de la gestion d’actifs en Europe.

Depuis le front et jusqu’au back office, le progiciel DT Suite accompagne les asset managers, banques privées, assurances, mutuelles et hedge funds dans leur croissance, tout en limitant les risques et réduisant les coûts.